ナカタ　ハヤト   中田　勇人    所属   経済学部 経済学科    職種   教授
言語種別	日本語
発行・発表の年月	2008/12
形態種別	大学・研究所等紀要
標題	日米株式市場における収益率とボラティリティの波及
執筆形態	単著
掲載誌名	明星大学経済学研究紀要
出版社・発行元	明星大学経済学部経済学科研究室
巻・号・頁	40(1),19-24頁
概要	日米の株式市場間の株式収益率、並びにボラティリティのスピルオーバー（波及）が1990年代以降、上昇しているのかを検証するためにHamao,Masulis and Ng(1990)の手法を用いてGARCH-Mによる日次の実証分析を行った。